Graphics Processing Units (GPU) yang dahulu hanya menjadi komponen pengolah grafik pada komputer, telah berkembang menjadi co-processors yang sangat perkasa dan dapat diprogram untuk menyelesaikan komputasi di luar grafik yang kemudian mendapat sebutan General Purposes computing on GPU (GPGPU). Terobosan dari teknologi GPGPU dapat menjadi solusi untuk kebutuhan High Performance Computing dibandingkan Grid Computing di Indonesia. Ruang lingkup skripsi ini adalah kajian GPGPU dilakukan pada algoritma Perkalian Matriks biasa, Binomial Option – European Option, dan analisis Monte Carlo – Asian Option untuk mendapatkan speed up-nya dibandingkan cara lama menggunakan CPU. Hasil eksperimen menunjukkan speed up maksimal GPGPU mencapai 1974 kali pada perkalian matriks, 68 kali pada Binomial Option, dan 26 kali pada analisis Monte Carlo. Penjelasan mengenai pemrograman GPGPU menggunakan Brook+ juga termasuk dalam ruang lingkup skripsi ini.