ABSTRAK
Sektor logam dan pertambangan merupakan sektor yang sangat berisiko dan memiliki
volatilitas yang lebih besar daripada perusahaan blue-chip tradisional. Tingginya tingkat
utang dan menurunnya price-earning ratio memiliki implikasi buruk untuk investasi pada
sektor ini. Sifat tidak stabil dan perilaku pasar saham yang kompleks membuat proses
prediksi atau peramalan menjadi sangat sulit. Banyak penelitian yang mengevaluasi
analisis sentimen media sosial dan dampak berita terhadap pergerakan harga saham.
Namun belum ada literatur khusus yang mengkaji dampak pemberitaan terhadap sektor
logam dan pertambangan. Dikombinasikan dengan harga komoditas yang dapat
memprediksi pergerakan harga saham, makalah ini mengusulkan model klasifikasi
pergerakan harga saham berdasarkan data berita keuangan, harga saham historis dan data
komoditas. Analisis sentimen digunakan untuk memprediksi sentimen berita keuangan.
Analisis sentimen akurasi tertinggi yang diamati adalah dari K-Nearest Neighbor
Algorithm. Kemudian, hasil analisis sentimen yang dikombinasikan dengan harga saham
historis, dan data komoditas untuk mengklasifikasikan pergerakan harga saham. Hasil
tertinggi dari model ini dalam hal akurasi dicapai oleh Algoritma KNN pada skenario
teknik oversampling dengan akurasi 75% dalam periode tiga hari. Hasil tersebut lebih
tinggi dibandingkan penggunaan fitur analisis sentiment saja. Hal ini mengimplikasikan
bahwa penggunaan data komoditas dapat membantu dalam melakukan klasifikasi
pergerakan saham. Dengan begitu, investor atau trader terbantu dalam membuat
keputusan diwaktu yang tepat dan berpotensi mengurangi kerugian investasi dengan
adanya model ini. Kemudian penambahan dan kombinasi fitur dapat dilakukan agar
model dapat memberikan hasil yang lebih bervariasi.
|